从香农谈起,实操开源网格交易策略

从信息论之父香农谈起,介绍网格交易的特点和局限,以及 3 种新型的网格交易法则。

原文标题:《Vitu 开源给你看:网格大法好,熊市不用跑》
作者:Vitu

不看眼网格的成绩怎么有兴趣继续往后看,于是我们使用不同的网格大小回测,分别在大周期和震荡各做了一次。

从香农谈起,实操开源网格交易策略

历史来源

网格交易法的思路来源于信息论之父 —香农

上世纪 40 年代的某一天,香农在黑板上给大家演示了他的投资理论:

简单来说,在任何一个价位,用资金的 50% 买入资产作为起始仓位,当价格上涨一定幅度就卖出一部分仓位套现,当价格下跌一定幅度就买入一部分仓位补仓。保持仓位和现金的比例始终为 50% : 50%。

香农始终采用了半仓的持仓方式,保持每年复利 29%,直到 50 岁得了老年痴呆症,才没能延续辉煌。

让我们举个例子来具体看看。

我有 16 万美元,当前比特币是 8000 美元左右 1 枚。我花 8 万美元,买了 10 枚,我手上还有 8 万美元现金。 此时,我的资金数量:持有比特币 = 50% : 50%。

如果比特币涨到 1 万每枚,就卖掉 2 枚。 此时,我持有 8 枚比特币,市值为 8 万美元,而我套现 2 万美元出场。

反过来说,如果比特币跌 4000 美元左右 1 枚,资产价值跌去了 50%(如果还能承受),10 枚比特币的市值仅为 4 万美元,而我持有 8 万美元的现金。遵循半仓网格的原则,我就需要花 2 万的现金去购买相应数量的比特币,让我的资金数量:持有比特币 = 50% : 50%。

此时,我持有 15 枚市价为 4000 美元的比特币,和 6 万美元的现金。

从上面例子的重点来看,大家知道早期网格交易的核心了吧。而这套方法不断的完善进化,形成了现在的网格交易策略。

网格交易到底是啥子?

这是一种仓位策略,用于动态调仓。

渔网策略:好像渔夫捕鱼一样,在不同的价位上设置好网,以逸待劳,等待捕鱼,下跌买入,上涨卖出,只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱。每买卖一次都能赚到钱。当然了,网格交易法并不是适合于所有的市场,比如大跌可能会亏损很多。所以投资标的选定,还有参数的设定是非常讲究的。

其中有如下的参数需要设定 :

交易区间:根据经验,不同的品种交易的区间不一样,交易区间决定了网格的密度,根据历史数据合理的划分交易区间才能赚到钱。

网格数量:网格越密集,越能捕捉到微小的价格波动,盈利越多,但需要的资金量越大。

每个网格购买数量:根据资金量进行划分,不同的策略有多种变种,如等比例下注,还是价格越低买的越多,亦或价格越高买的越多。

止盈价格:这个也要根据不同的品种,不同的价格,根据走势来,上涨的时候止盈要设置的高一点,震荡的时候设置的低一点。网格交易在外汇 / 期货 / 股票市场上都得到过验证,都取得过不错的成绩。

原则上在任何点位进入都可以(但资金管理很重要)

  1. 如果目前的点位难以判断高低,以操作一只股票为例,第一次可以投入一半的资金,然后做好股价下跌 50% 的准备。
  2. 具体操作是,画好 5% 的固定网格,把股票数分为 10 份,每上涨 5% 卖出 1 份股票,每下跌 5% 买入一份股票,这样手中的股票可以应付股价单边上涨 10 个 5%,资金可以应付单边下跌 10 个 5%。
  3. 中间如有反复,每次对冲获利大约是总资金的 1/20 的 4%(手续费按 1% 计算)。
  4. 总体看,如果 1 个月有 10 次对冲,月盈利是(1/20) 0.0410 = 2%,年收益在 25% 以上。保守说,即使股价波动很小,每个月对冲 2 次,结果也不比银行差。
  5. 从目前中国市场看,没有什么股票的波动性会这么差。如果操作指数基金更好,不愁没有波动,手续费还少。

数字货币市场青睐的原因

  1. 交易时间长,7*24 小时交易,交易机会多
  2. 波动剧烈:大部分的时间是在震荡波动,震幅较大,我们知道,网格交易法最喜欢的就是波动了,波动越多,我们网的鱼也就越多。
  3. 程序化交易完善,网格交易法非常适合程序化交易来做,因为交易频繁,规则清晰,人工来做无法实时盯盘,而交给程序来做就简单很多。
  4. 风险较低。在外汇 / 期货市场上进行网格交易的问题是杠杆和资金量的问题,这两个市场上杠杆太高。这就意味着,需要控制好资金量,轻仓最重要。

基础网格的几个基本概念

底仓价:价格的标准线,建仓和调仓的重要依据。

低吸高抛:仓位控制贯彻低吸高抛,绝不追涨杀跌。根据网格设置买卖价位。

下面举个例子。在底仓价的附近,我们根据网格的大小,比如每跌 3% 按仓位买入(第一档:买 40%,第二档:买 30%,第三档:买 20%,第四档:买 10%)。

从香农谈起,实操开源网格交易策略

网格大小:上图给出了 3 种网格大小。特点是买入网格小于卖出网格。这种不对称编织网格的道理在于网格的目的是网获利润,将利润建立在趋势的必然性中,而不仅仅是靠震荡的偶然性。

先讲特点和局限吧

首先,定理 & 公理:没有万能的策略

1.趋势决定策略的成败。在长期的上涨趋势中策略才能获得满意的回报。
2.底仓价格设定在安全边际内。在估值顶部设立底仓价格风险极大,会造成很大的损失。
3.牛市表现不佳分散的仓位策略,没有依据价格形态来修改网格,都可能在牛市中跑输大盘。降低贝塔的代价就是阿尔法也较低。
4.买卖规则不灵活可能使一些重要的突破支撑或阻力位置的买卖点被忽略在网格之外。
5.

收韭菜的时候到了

下面是基本网格策略源码

从香农谈起,实操开源网格交易策略

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从香农谈起,实操开源网格交易策略

回测做了很多组,不同网格大小分别在大周期、震荡各做了一次。

1. 大周期:2018-10-10 至 2019-10-10

-3% 买,5% 卖:【策略年化:75.38%】【基准年化:4.06%】

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-5% 买,10% 卖:【策略年化:76.77%】【基准年化:4.06%】

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-8% 买,18% 卖:【策略年化:77.18%】【基准年化:4.06%】

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2. 震荡:2019-06-10 至 2019-10-20

-3% 买,5% 卖:【策略年化:37.83%】【基准年化:-13.79%】

从香农谈起,实操开源网格交易策略

-5% 买,10% 卖:【策略年化:43.85%】【基准年化:-13.79%】

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-8% 买,18% 卖:【策略年化:48.67%】【基准年化:-13.7%】

从香农谈起,实操开源网格交易策略

新型的网格交易法则

1. 趋势型网格交易法则: 本文提出的此种趋势型网格交易法则是一种集成了出场规则的资金管理手段,可以配合各种入场条件,如双均线入场、通道突破入场等等。

  • 将资金分为 10 份,入场:以前一日收盘价上下 0.5*ATR 为上下轨,突破上轨做多一份资金,突破下轨做空一份资金
  • 达到入场条件(做多或做空),使用一份资金入场
  • 以做多为例:设置中线(等于入场价),按照一定规则(如:止损线 =0.9 入场价)浮动止盈线和止损线,一般来说,(浮动止盈线-中线)= 1.1 (中线-止损线)
  • 当后续的价格触发止损线,所有资金平仓出局
  • 当后续价格触发到浮动止盈线,将中线上移到浮动止盈线,同时根据此时的中线计算新的止损线和浮动止盈线,与此同时,加码一份资金
  • 重复 步骤 5 ,直到达到 步骤 4 ,平所有仓位

2. 对冲网格 +马丁格尔交易法: 网格交易配合马丁格尔的交易能力是非常强了,不出意外的状况下资金曲线是 45 度角上扬(没错,赚钱爽歪歪的节奏)。但出现意外时,资金曲线则是断崖式下跌!!

  • 利用行情震荡区间,设置双方向网格开仓价格
  • 预判交易品种波动范围,使用马丁格尔倍数手数、百分比手数控制仓位,使用百分比止盈有效离场。
  • 不断重复快速在行情震荡期间博取利润。

3. 网格变形策略之单边移动网格

  • 网格可以自定义方向
  • 先买后卖(先卖后买): 网格会从首价格开始向下挂买单 , 每个买单间隔 ” 价格间隔 ” 这个参数 , 挂单数量为 ” 单笔数量 “, 挂够 ” 总数量 ” 个买单
  • 有任意买单成交以后 , 程序会在买价基础上加 ” 价差 (元)” 这个参数的的值的价格挂出卖单 , 卖出 , 卖出以后,重新按原来这个网格的价格挂买入单
  • 策略最大的风险就是单边行情 , 价格波动超出网格范围
  • 网格带有自动止损和移动功能
  • 网格变形策略之单边移动网格 (进入社区查看)

来源链接:mp.weixin.qq.com

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