Deribit 闪崩 | 130 万美元告诉你为什么需要 DIA

DIA 是一家位于瑞士的非营利组织。DIA 正在提供一种解决方案,为分布式账本技术(DLT)和传统金融市场提供有效且开源的金融数据。

作者:DIA

上周发生的事件再次让我们了解到可信金融数据的重要性:领先的加密货币期货和期权交易所 Deribit 的比特币价格计算出现了错误,从而导致该交易所自动执行了多次清算。

似乎 Deribit 的异常值清理算法并未排除不活跃交易所,也没有考虑到交易量的权重,这就会导致就算交易量是 0 也不会被作为异常值而排除。然而随着市场的增长,就会有更多人可能尝试去对这些与传统市场相类似的指数问题进行操纵。
Deribit 闪崩 | 130 万美元告诉你为什么需要 DIA DataDeribit 指数 — 10 月 31 日

回到 2018 年,当时 CoinMarketCap 从网站上移除了韩国交易所的价格,随即引发比特币价格大跌。这就说明,数字资产领域很容易受到数据驱动的价格操纵以及专有指数创建所影响。随着这个领域内 AUM (资产管理规模)的增多,以及通过智能合约进行去中心化的自动交易逐渐兴起,对可信且可审核的金融数据的需求就变得迫在眉睫。

2010 年股指崩盘:1 万亿美元的市值是如何在 36 分钟内蒸发的

「2010 年的闪崩事件始于美国东部时间 5 月 6 日下午 2:32,并持续近 36 分钟。数万亿美元的美股市场瞬间崩盘,标普 500、道琼斯工业平均指数以及纳斯达克综合指数等股指迅速下跌又迅速反弹。2014 年的一份报告将这次事件描述为金融市场历史上最动荡的时期之一。」

《纽约时报》指出:
「股市中的自动化交易程序在检测到买单卖单数量急剧上升时便立即停止了运行」

这些自动化高频交易程序的退出导致股票市场流动性减少,从而引发「宝洁与埃森哲等众多知名企业股票交易价格大幅波动(最低跌至 1 美分,最高点达到 10 万美元)」。经过几年的调查,2015 年 4 月,位于伦敦的交易员 Navinder Singh Sarao 因涉嫌操控美股闪崩而被捕。据美国司法部提起的刑事指控显示,Sarao 被指运用自动化程序生成大量卖单来压低价格,之后再取消这些交易,并以压低后的价格买入合约,然后在市场回升时获利。

来源:https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash

DIA 数据清理降低崩盘风险
DIA 正在提供一种解决方案,为分布式账本技术(DLT)和传统金融市场提供有效且开源的金融数据。

现有的金融数据提供商大多数在一个封闭的专有环境中运营,不被大众市场所知。我们认为,这些封闭且不可审计的信息孤岛是对未来金融市场稳定性的最大威胁。随着交易所交易基金(ETF)所带来的更高水平的自动化,以及更多的通过预言机(Oracle)将数据传输到智能合约中的自动化操作,任何操纵行为以及定价错误都会对整个生态系统带来灾难性的后果。

异常值清理算法
Deribit 闪崩 | 130 万美元告诉你为什么需要 DIA Datacoinhub.diadata.org BTC/$

移动平均算法
Deribit 闪崩 | 130 万美元告诉你为什么需要 DIA Datacoinhub.diadata.org BTC/$

DIA 算法会记录多个交易所的交易,并根据其交易量对交易所进行权衡,从而衡量其与市场价格的相关性。这样,我们就能够尽可能密切地追踪市场动态。这个算法的一个附带效果就是,就算交易所报告的平均市场价格有误,或者交易所完全下线,都不会对我们的结果造成任何影响。

为保证结果不受个别交易数据错误的影响,在结果值中根本不会将存在严重偏差的交易考虑在内。对移动平均线持续进行监控就可以检测到此类不正常数值并进行清理。

DIA 解决方案:可信的开源数据
通过 API 或者预言机提供数据流,免费为整个生态系统提供可信的开源金融数据。在这方面,我们始终寻求社区的参与。

从传统的跟踪凭证到套利交易机器人,您都可将数据与输出结果用于您自己的应用程序。
相关文档链接: https://docs.diadata.org/en/latest/api/
比特币 API 馈送链接:https://api.diadata.org/v1/symbol/BTC

来源链接:medium.com

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